STATISTICAL ORDINATIONS APPLIED TO INSURANCE, FINANCE AND SYSTEM RELIABILITY (Q3164398): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in de, and other parts: Adding German translations) |
(Changed label, description and/or aliases in nl, and other parts: Adding Dutch translations) |
||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
STATISTISCHE WIJDINGEN TOEGEPAST OP VERZEKERINGEN, FINANCIËN EN SYSTEEMBETROUWBAARHEID | |||||||||||||||
| Property / summary | |||||||||||||||
DE WAARSCHIJNLIJKHEIDSTHEORIE HEEFT TOEPASSINGEN OP ZEER UITEENLOPENDE GEBIEDEN VAN DE WETENSCHAP, WAARONDER DE ECONOMIE EN TECHNIEK, WAARIN TAL VAN INTERESSANTE VARIABELEN VAN STOCASTISCHE AARD ZIJN. ONS VOORSTEL IS GEBASEERD OP DE ONTWIKKELING VAN PROBABILISTISCHE MODELLEN (VOORAL DIE GEBASEERD OP DE THEORIE VAN STOCASTISCHE WIJDINGEN) EN HET GEBRUIK VAN STATISTISCHE TECHNIEKEN OM PROBLEMEN IN VERBAND MET HET METEN, VERGELIJKEN EN BEHEERSEN VAN DEZE VARIABELEN OP HET GEBIED VAN FINANCIËN, VERZEKERINGEN EN SYSTEEMBETROUWBAARHEID TE BESCHRIJVEN EN OP TE LOSSEN. _x000D_ _x000D_ een VAN DE VARIABLE MEER relevante aspecten OBJECTIVE VAN ONZE STUDY IS DE RISK (In uw diversen MANIFESTATIONS) WIJZEN DE VARIABILITEIT EN DEPENDENCE BETWEEN DYSTEMTYTHY FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS IN UW STUDY. IN DIT VERBAND STREEFT ONS PROJECT TWEE DOELSTELLINGEN NA: ENERZIJDS ONTWIKKELEN WE, IN OVEREENSTEMMING MET ONZE EERDERE PROJECTEN, EFFECTIEVERE MODELLEN DAN DE HUIDIGE OM RISICO’S TE EVALUEREN, TE VERGELIJKEN EN TE BEHEREN IN VERSCHILLENDE AFHANKELIJKHEIDSSCENARIO’S. AAN DE ANDERE KANT, ALS EEN NIEUWIGHEID MET BETREKKING TOT DIE, INTEGREREN WE IN ONZE METHODOLOGIE TWEE SOORTEN PROCEDURES: De eerste, op basis van de Bayesiaanse focus en het risico op de keuze van de verdeling tot op voorhand, en de tweede op basis van de status van variabiliteit en risico die door verschillende internationale vertegenwoordigingen (of „FUZZY”) moeten worden gedekt._x000D_ _x000D__x000D__x000D__x000D_x000D__x000D__x000D_ DE APPLICABILITY OF THE PROJECT IN THE ECONOMIC CAMPO is JUSTIFIC, een groot deel van de noodzaak om instellingen op te richten die het nemen van beslissingen vergemakkelijken in het licht van de toenemende complexiteit van financiële zekerheid en producten. DEZE PRODUCTEN ZIJN ONDERHEVIG AAN MEERDERE RISICOFACTOREN DIE MET ELKAAR IN WISSELWERKING STAAN, WAT HET BELANG BIJ HET MODELLEREN VAN AFHANKELIJKE RISICO’S RECHTVAARDIGT EN DE NOODZAAK OM DE VARIABILITEIT ERVAN TE BEHEERSEN. _x000D_ _x000D_ in ENGENIERIA, EN MEER CONCRECTLY IN DE VERANDERING VAN DE fiabiliteit van het SYSTEEM, ligt ten grondslag aan de standvastigheid van een proces of een team. In DIT CONTEXT, DE ANALYSIS VAN DE RISICHT OP DE STUDIE VAN HET LEVEN TIJD VAN DE COMPONENTEN IN HET SYSTEEM IN HET SYSTEEM VAN DE SECOND VARIABLE IN ONZE PROJECT._x000D_ _x000D_ DE FUNDAMENTAL TOOLS MET ONZE STUDY SON:_x000D_ _x000D_ (A) PROBABILITEIT DISTRIBUTIES, in PARTICULARY de multivariate, gebruikt om afbreuk te doen aan de simultaneo COMPORTATIE VAN COMPONENTEN VAN A CARTER, van een SYSTEM FORMED door COMPONENT diversen OF, MET ALGEMENE CHARACTER, van een ALEATORIËLE VECTOR. _x000D_ (B) De theorie van copula’s om de relatie van afhankelijkheid tussen MISMAS te modelleren._x000D_ (C) THE THEORY OF STOCASTICAL ORDENATIONS FOR Compating THE VARIABILITY OF MODELS._x000D_ (D) stadistical, CLASIC en Bayesian inference technicals, TO GET THE MODEL TO REAL SITUATIONS. _x000D_ (e) DE ROBUSTRY CONCEPT IN DE Bayesian Focus. _x000D_ (F) OPTIMIATIETECHNICATIES VOOR DE INFORMATIE EN DIFFUSES._x000D_ _x000D_ ALGEMENE RESULTATEN EN SPERED PROJECT BENEFITS ZIJN NEXTENEN:_x000D_ _x000D__x000D_ 1. Ontwikkeling VAN MODEELEN VAN ANALISIS, COMPARATION EN MANAGEMENT VAN DEPENDENTE RISKS, in de actuariële en financiële afdelingen._x000D_ 2.- ONTWIKKELING VAN MODEL EN TECHNICAL MODEL EN de technische aspecten van FALL en fiability RISK EN fiability ANALISIS IN Coherent SYSTEMS OF meer in het algemeen, IN ENGENIERIA SYSTEMS._x000D_ 3.- ONTWIKKELING VAN STOCASTISCHE TECHNISCHE technische gegevens van de COMPARATIE VAN DEEL VAN VERTEGENWOORDIGINGEN IN DIFUS CONJUNITIES. (Dutch) | |||||||||||||||
| Property / summary: DE WAARSCHIJNLIJKHEIDSTHEORIE HEEFT TOEPASSINGEN OP ZEER UITEENLOPENDE GEBIEDEN VAN DE WETENSCHAP, WAARONDER DE ECONOMIE EN TECHNIEK, WAARIN TAL VAN INTERESSANTE VARIABELEN VAN STOCASTISCHE AARD ZIJN. ONS VOORSTEL IS GEBASEERD OP DE ONTWIKKELING VAN PROBABILISTISCHE MODELLEN (VOORAL DIE GEBASEERD OP DE THEORIE VAN STOCASTISCHE WIJDINGEN) EN HET GEBRUIK VAN STATISTISCHE TECHNIEKEN OM PROBLEMEN IN VERBAND MET HET METEN, VERGELIJKEN EN BEHEERSEN VAN DEZE VARIABELEN OP HET GEBIED VAN FINANCIËN, VERZEKERINGEN EN SYSTEEMBETROUWBAARHEID TE BESCHRIJVEN EN OP TE LOSSEN. _x000D_ _x000D_ een VAN DE VARIABLE MEER relevante aspecten OBJECTIVE VAN ONZE STUDY IS DE RISK (In uw diversen MANIFESTATIONS) WIJZEN DE VARIABILITEIT EN DEPENDENCE BETWEEN DYSTEMTYTHY FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS IN UW STUDY. IN DIT VERBAND STREEFT ONS PROJECT TWEE DOELSTELLINGEN NA: ENERZIJDS ONTWIKKELEN WE, IN OVEREENSTEMMING MET ONZE EERDERE PROJECTEN, EFFECTIEVERE MODELLEN DAN DE HUIDIGE OM RISICO’S TE EVALUEREN, TE VERGELIJKEN EN TE BEHEREN IN VERSCHILLENDE AFHANKELIJKHEIDSSCENARIO’S. AAN DE ANDERE KANT, ALS EEN NIEUWIGHEID MET BETREKKING TOT DIE, INTEGREREN WE IN ONZE METHODOLOGIE TWEE SOORTEN PROCEDURES: De eerste, op basis van de Bayesiaanse focus en het risico op de keuze van de verdeling tot op voorhand, en de tweede op basis van de status van variabiliteit en risico die door verschillende internationale vertegenwoordigingen (of „FUZZY”) moeten worden gedekt._x000D_ _x000D__x000D__x000D__x000D_x000D__x000D__x000D_ DE APPLICABILITY OF THE PROJECT IN THE ECONOMIC CAMPO is JUSTIFIC, een groot deel van de noodzaak om instellingen op te richten die het nemen van beslissingen vergemakkelijken in het licht van de toenemende complexiteit van financiële zekerheid en producten. DEZE PRODUCTEN ZIJN ONDERHEVIG AAN MEERDERE RISICOFACTOREN DIE MET ELKAAR IN WISSELWERKING STAAN, WAT HET BELANG BIJ HET MODELLEREN VAN AFHANKELIJKE RISICO’S RECHTVAARDIGT EN DE NOODZAAK OM DE VARIABILITEIT ERVAN TE BEHEERSEN. _x000D_ _x000D_ in ENGENIERIA, EN MEER CONCRECTLY IN DE VERANDERING VAN DE fiabiliteit van het SYSTEEM, ligt ten grondslag aan de standvastigheid van een proces of een team. In DIT CONTEXT, DE ANALYSIS VAN DE RISICHT OP DE STUDIE VAN HET LEVEN TIJD VAN DE COMPONENTEN IN HET SYSTEEM IN HET SYSTEEM VAN DE SECOND VARIABLE IN ONZE PROJECT._x000D_ _x000D_ DE FUNDAMENTAL TOOLS MET ONZE STUDY SON:_x000D_ _x000D_ (A) PROBABILITEIT DISTRIBUTIES, in PARTICULARY de multivariate, gebruikt om afbreuk te doen aan de simultaneo COMPORTATIE VAN COMPONENTEN VAN A CARTER, van een SYSTEM FORMED door COMPONENT diversen OF, MET ALGEMENE CHARACTER, van een ALEATORIËLE VECTOR. _x000D_ (B) De theorie van copula’s om de relatie van afhankelijkheid tussen MISMAS te modelleren._x000D_ (C) THE THEORY OF STOCASTICAL ORDENATIONS FOR Compating THE VARIABILITY OF MODELS._x000D_ (D) stadistical, CLASIC en Bayesian inference technicals, TO GET THE MODEL TO REAL SITUATIONS. _x000D_ (e) DE ROBUSTRY CONCEPT IN DE Bayesian Focus. _x000D_ (F) OPTIMIATIETECHNICATIES VOOR DE INFORMATIE EN DIFFUSES._x000D_ _x000D_ ALGEMENE RESULTATEN EN SPERED PROJECT BENEFITS ZIJN NEXTENEN:_x000D_ _x000D__x000D_ 1. Ontwikkeling VAN MODEELEN VAN ANALISIS, COMPARATION EN MANAGEMENT VAN DEPENDENTE RISKS, in de actuariële en financiële afdelingen._x000D_ 2.- ONTWIKKELING VAN MODEL EN TECHNICAL MODEL EN de technische aspecten van FALL en fiability RISK EN fiability ANALISIS IN Coherent SYSTEMS OF meer in het algemeen, IN ENGENIERIA SYSTEMS._x000D_ 3.- ONTWIKKELING VAN STOCASTISCHE TECHNISCHE technische gegevens van de COMPARATIE VAN DEEL VAN VERTEGENWOORDIGINGEN IN DIFUS CONJUNITIES. (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / summary: DE WAARSCHIJNLIJKHEIDSTHEORIE HEEFT TOEPASSINGEN OP ZEER UITEENLOPENDE GEBIEDEN VAN DE WETENSCHAP, WAARONDER DE ECONOMIE EN TECHNIEK, WAARIN TAL VAN INTERESSANTE VARIABELEN VAN STOCASTISCHE AARD ZIJN. ONS VOORSTEL IS GEBASEERD OP DE ONTWIKKELING VAN PROBABILISTISCHE MODELLEN (VOORAL DIE GEBASEERD OP DE THEORIE VAN STOCASTISCHE WIJDINGEN) EN HET GEBRUIK VAN STATISTISCHE TECHNIEKEN OM PROBLEMEN IN VERBAND MET HET METEN, VERGELIJKEN EN BEHEERSEN VAN DEZE VARIABELEN OP HET GEBIED VAN FINANCIËN, VERZEKERINGEN EN SYSTEEMBETROUWBAARHEID TE BESCHRIJVEN EN OP TE LOSSEN. _x000D_ _x000D_ een VAN DE VARIABLE MEER relevante aspecten OBJECTIVE VAN ONZE STUDY IS DE RISK (In uw diversen MANIFESTATIONS) WIJZEN DE VARIABILITEIT EN DEPENDENCE BETWEEN DYSTEMTYTHY FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS IN UW STUDY. IN DIT VERBAND STREEFT ONS PROJECT TWEE DOELSTELLINGEN NA: ENERZIJDS ONTWIKKELEN WE, IN OVEREENSTEMMING MET ONZE EERDERE PROJECTEN, EFFECTIEVERE MODELLEN DAN DE HUIDIGE OM RISICO’S TE EVALUEREN, TE VERGELIJKEN EN TE BEHEREN IN VERSCHILLENDE AFHANKELIJKHEIDSSCENARIO’S. AAN DE ANDERE KANT, ALS EEN NIEUWIGHEID MET BETREKKING TOT DIE, INTEGREREN WE IN ONZE METHODOLOGIE TWEE SOORTEN PROCEDURES: De eerste, op basis van de Bayesiaanse focus en het risico op de keuze van de verdeling tot op voorhand, en de tweede op basis van de status van variabiliteit en risico die door verschillende internationale vertegenwoordigingen (of „FUZZY”) moeten worden gedekt._x000D_ _x000D__x000D__x000D__x000D_x000D__x000D__x000D_ DE APPLICABILITY OF THE PROJECT IN THE ECONOMIC CAMPO is JUSTIFIC, een groot deel van de noodzaak om instellingen op te richten die het nemen van beslissingen vergemakkelijken in het licht van de toenemende complexiteit van financiële zekerheid en producten. DEZE PRODUCTEN ZIJN ONDERHEVIG AAN MEERDERE RISICOFACTOREN DIE MET ELKAAR IN WISSELWERKING STAAN, WAT HET BELANG BIJ HET MODELLEREN VAN AFHANKELIJKE RISICO’S RECHTVAARDIGT EN DE NOODZAAK OM DE VARIABILITEIT ERVAN TE BEHEERSEN. _x000D_ _x000D_ in ENGENIERIA, EN MEER CONCRECTLY IN DE VERANDERING VAN DE fiabiliteit van het SYSTEEM, ligt ten grondslag aan de standvastigheid van een proces of een team. In DIT CONTEXT, DE ANALYSIS VAN DE RISICHT OP DE STUDIE VAN HET LEVEN TIJD VAN DE COMPONENTEN IN HET SYSTEEM IN HET SYSTEEM VAN DE SECOND VARIABLE IN ONZE PROJECT._x000D_ _x000D_ DE FUNDAMENTAL TOOLS MET ONZE STUDY SON:_x000D_ _x000D_ (A) PROBABILITEIT DISTRIBUTIES, in PARTICULARY de multivariate, gebruikt om afbreuk te doen aan de simultaneo COMPORTATIE VAN COMPONENTEN VAN A CARTER, van een SYSTEM FORMED door COMPONENT diversen OF, MET ALGEMENE CHARACTER, van een ALEATORIËLE VECTOR. _x000D_ (B) De theorie van copula’s om de relatie van afhankelijkheid tussen MISMAS te modelleren._x000D_ (C) THE THEORY OF STOCASTICAL ORDENATIONS FOR Compating THE VARIABILITY OF MODELS._x000D_ (D) stadistical, CLASIC en Bayesian inference technicals, TO GET THE MODEL TO REAL SITUATIONS. _x000D_ (e) DE ROBUSTRY CONCEPT IN DE Bayesian Focus. _x000D_ (F) OPTIMIATIETECHNICATIES VOOR DE INFORMATIE EN DIFFUSES._x000D_ _x000D_ ALGEMENE RESULTATEN EN SPERED PROJECT BENEFITS ZIJN NEXTENEN:_x000D_ _x000D__x000D_ 1. Ontwikkeling VAN MODEELEN VAN ANALISIS, COMPARATION EN MANAGEMENT VAN DEPENDENTE RISKS, in de actuariële en financiële afdelingen._x000D_ 2.- ONTWIKKELING VAN MODEL EN TECHNICAL MODEL EN de technische aspecten van FALL en fiability RISK EN fiability ANALISIS IN Coherent SYSTEMS OF meer in het algemeen, IN ENGENIERIA SYSTEMS._x000D_ 3.- ONTWIKKELING VAN STOCASTISCHE TECHNISCHE technische gegevens van de COMPARATIE VAN DEEL VAN VERTEGENWOORDIGINGEN IN DIFUS CONJUNITIES. (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 December 2021
| |||||||||||||||
Revision as of 13:27, 17 December 2021
Project Q3164398 in Spain
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | STATISTICAL ORDINATIONS APPLIED TO INSURANCE, FINANCE AND SYSTEM RELIABILITY |
Project Q3164398 in Spain |
Statements
16,746.4 Euro
0 references
20,933.0 Euro
0 references
80.0 percent
0 references
1 January 2018
0 references
31 December 2020
0 references
UNIVERSIDAD DE CADIZ
0 references
36°31'43.28"N, 6°11'24.79"W
0 references
11028
0 references
LA TEORIA DE LA PROBABILIDAD TIENE APLICACIONES EN CAMPOS DE LA CIENCIA MUY DIVERSOS, INCLUYENDO LA ECONOMIA Y LA INGENIERIA, EN LOS QUE NUMEROSAS VARIABLES DE INTERES SON DE NATURALEZA ESTOCASTICA. NUESTRA PROPUESTA SE BASA EN EL DESARROLLO DE MODELOS PROBABILISTICOS (ESPECIALMENTE, LOS BASADOS EN LA TEORIA DE LAS ORDENACIONES ESTOCASTICAS) Y EL USO DE TECNICAS ESTADISTICAS PARA DESCRIBIR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS RELATIVOS A LA MEDICION, COMPARACION Y CONTROL DE ESTAS VARIABLES EN LAS AREAS DE LAS FINANZAS, LOS SEGUROS Y LA FIABILIDAD DE SISTEMAS. _x000D_ _x000D_ UNA DE LAS VARIABLES MAS RELEVANTES OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO ES EL RIESGO (EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES) SIENDO LA VARIABILIDAD Y LA DEPENDENCIA ENTRE DISTINTOS RIESGOS DOS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES EN SU ESTUDIO. EN ESTE CONTEXTO, NUESTRO PROYECTO PERSIGUE DOS OBJETIVOS: DE UN LADO, EN LINEA CON NUESTROS PROYECTOS ANTERIORES, DESARROLLAR MODELOS MAS EFICACES QUE LOS ACTUALES PARA EVALUAR, COMPARAR Y ADMINISTRAR RIESGOS BAJO DIFERENTES HIPOTESIS DE DEPENDENCIA. DE OTRO, COMO NOVEDAD CON RESPECTO A AQUELLOS, INTEGRAR EN NUESTRA METODOLOGIA DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS: EL PRIMERO, BASADO EN EL ENFOQUE BAYESIANO Y EL RIESGO EN LA ELECCION DE LA DISTRIBUCION A PRIORI, Y EL SEGUNDO BASADO EN EL ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD Y EL RIESGO A PARTIR DE REPRESENTACIONES CON INTERVALOS DIFUSOS (O "FUZZY")._x000D_ _x000D_ LA APLICABILIDAD DEL PROYECTO EN EL CAMPO ECONOMICO SE JUSTIFICA, EN BUENA PARTE, EN LA NECESIDAD DE DIPONER DE INSTRUMENTOS QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES ANTE LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LOS SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS. ESTOS PRODUCTOS ESTAN SOMETIDOS A MULTIPLES FACTORES DE RIESGO INTERACTUANDO ENTRE SI, LO QUE JUSTIFICA EL INTERES POR MODELAR RIESGOS DEPENDIENTES Y LA NECESIDAD DE CONTROLAR LA VARIABILIDAD DE LOS MISMOS. _x000D_ _x000D_ EN INGENIERIA, Y MAS CONCRETAMENTE EN EL CAMPO DE LA FIABILIDAD DE SISTEMA, SUBYACEN RIESGOS FORMALMENTE SIMILARES A LOS YA COMENTADOS, COMO LOS DERIVADOS DEL RIESGO DE FALLO DE UN PROCESO O UN EQUIPO. EN ESTE CONTEXTO, EL ANALISIS DEL RIESGO NOS REMITE AL ESTUDIO DEL TIEMPO DE VIDA DE LAS COMPONENTES QUE INTEGRAN UN SISTEMA, SIENDO ESTA LA SEGUNDA VARIABLE EN IMPORTANCIA EN NUESTRO PROYECTO._x000D_ _x000D_ LAS HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES CON LAS QUE AFRONTAMOS NUESTRO ESTUDIO SON:_x000D_ _x000D_ (A) LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD, EN PARTICULAR LAS MULTIVARIADAS, USADAS PARA DESCRIBIR EL COMPORTAMIENTO SIMULTANEO DE LAS COMPONENTES DE UNA CARTERA, DE UN SISTEMA FORMADO POR DIVERSOS COMPONENTES O, CON CARACTER GENERAL, DE UN VECTOR ALEATORIO. _x000D_ (B) LA TEORIA DE COPULAS PARA MODELAR LA RELACION DE DEPENDENCIA ENTRE LAS MISMAS._x000D_ (C) LA TEORIA DE LAS ORDENACIONES ESTOCASTICAS PARA COMPARAR LA VARIABILIDAD DE LOS MODELOS._x000D_ (D) LAS TECNICAS DE INFERENCIA ESTADISTICA, CLASICA Y BAYESIANA, PARA AJUSTAR LOS MODELOS A SITUACIONES REALES. _x000D_ (E) EL CONCEPTO DE ROBUSTEZ EN EL ENFOQUE BAYESIANO. _x000D_ (F) LAS TECNICAS DE OPTIMIZACION RELATIVAS A CONJUNTOS INTERVALARES Y DIFUSOS._x000D_ _x000D_ LOS RESULTADOS GENERALES Y BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES:_x000D_ _x000D_ 1. DESARROLLO DE MODELOS MAS EFICIENTES DE ANALISIS, COMPARACION Y GESTION DE RIESGOS DEPENDIENTES, EN LOS SECTORES ACTUARIALES Y FINANCIEROS._x000D_ 2.- DESARROLLO DE MODELOS Y TECNICAS MAS EFICIENTES DE ANALISIS DEL RIESGO DE FALLO Y LA FIABILIDAD EN SISTEMAS COHERENTES O, MAS GENERALMENTE, EN SISTEMAS DE INGENIERIA._x000D_ 3.- DESARROLLO DE TECNICAS ESTOCASTICAS DE COMPARACION A PARTIR DE REPRESENTACIONES BASADAS EN CONJUNTOS DIFUSOS. (Spanish)
0 references
DUE TO THE STOCHASTIC BEHAVIOR OF MANY UNDERLYING VARIABLES IN ACTUARIAL, FINANCE, ECONOMY, ENGINEERING, ETC., THE THEORY OF DISTRIBUTIONS APPEARS AS AN EXCELLENT TOOL TO MODELIZE THAT BEHAVIOR. AMONG ALL CONCEPTS THAT CAN BE STUDIED, ONES OF THE MOST IMPORTANT ARE ASSOCIATED WITH THE CONCEPT OF RISK, WHICH HAS A COMPLEX DEFINITION AND DIFFERENT MEANINGS IN DIFFERENT CONTEXTS. IN PARTICULAR, WE ARE INTERESTED IN STUDYING VARIABILITY AND DEPENDENCE. _x000D_ _x000D_ IN THIS CONTEXT, OUR PROJECT FOCUS ON TWO OBJECTIVES. FIRST, IN LINE WITH OUR PREVIOUS PROJECTS, TO DEVELOP MORE EFFECTIVE MODELS THAN THE CURRENT ONES TO EVALUATE, COMPARE AND MANAGE RISKS UNDER DIFFERENT HYPOTHESES OF DEPENDENCY. SECOND, AS A NOVELTY AS A NOVELTY AND CHALLENGE WITH RESPECT TO THOSE, INTEGRATE IN OUR METHODOLOGY TWO TYPES OF PROCEDURES: THE FIRST, BASED ON THE BAYESIAN APPROACH AND THE RISK IN THE CHOICE OF A PRIORI DISTRIBUTION, AND THE SECOND BASED ON THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIABILITY AND THE RISK FROM REPRESENTATIONS WITH FUZZY INTERVALS. _x000D_ _x000D_ THE APPLICABILITY OF THE PROJECT IN THE ECONOMIC FIELD IS JUSTIFIED, IN LARGE PART, BY THE NEED TO PROVIDE INSTRUMENTS THAT FACILITATE DECISION MAKING IN THE FACE OF THE INCREASING COMPLEXITY OF INSURANCE AND FINANCIAL PRODUCTS. THESE PRODUCTS ARE SUBJECT TO MULTIPLE RISK FACTORS INTERACTING WITH EACH OTHER, WHICH JUSTIFIES THE INTEREST TO MODEL DEPENDENT RISKS AND THE NEED TO CONTROL THEIR VARIABILITY._x000D_ _x000D_ IN ENGINEERING, AND MORE SPECIFICALLY IN THE FIELD OF RELIABILITY, RISKS FORMALLY SIMILAR TO THOSE DISCUSSED ABOVE, SUCH AS THOSE ARISING FROM THE FAILURE RISK OF A PROCESS OR AN EQUIPMENT, ARE UNDERPINNED. IN THIS CONTEXT, THE RISK ANALYSIS REFERS TO THE STUDY OF THE LIFETIME OF THE COMPONENTS THAT MAKE UP A SYSTEM, WHICH IS THE SECOND VARIABLE IN IMPORTANCE IN OUR PROJECT. _x000D_ _x000D_ FOR SUCH A PURPOSE WE WILL ADDRESS:_x000D_ _x000D_ (A) MULTIVARIATE DISTRIBUTION FUNCTIONS IN ORDER TO EVALUATE A MULTIVARIATE RISK VECTOR. _x000D_ (B) THE THEORY OF COPULA TO FIX A PARTICULAR DEPENDENCE STRUCTURE BETWEEN THE RISK MARGINAL DISTRIBUTIONS._x000D_ (C) THE THEORY OF STOCHASTIC ORDERS IN ORDER TO MAKE COMPARISONS MORE INFORMATIVE._x000D_ (D) FREQUENTIST AND BAYESIAN INFERENCE_x000D_ (E) THE CONCEPT OF ROBUSTNESS IN THE BAYESIAN APPROACH._x000D_ (F) OPTIMIZATION TECHNIQUES CONCERNING INTERVAL AND FUZZY SETS. _x000D_ _x000D_ THE OVERALL RESULTS AND EXPECTED BENEFITS OF THE PROJECT ARE AS FOLLOWS:_x000D_ _x000D_ 1. DEVELOPMENT OF MORE EFFICIENT MODELS OF ANALYSIS, COMPARISON AND MANAGEMENT OF DEPENDENT RISKS, IN THE ACTUARIAL AND FINANCIAL SECTORS._x000D_ 2.- DEVELOPMENT OF MORE EFFICIENT MODELS AND TECHNIQUES OF ANALYSIS OF THE FAILURE RISK AND RELIABILITY IN COHERENT SYSTEMS OR, MORE GENERALLY, IN ENGINEERING SYSTEMS._x000D_ 3.- DEVELOPMENT OF STOCHASTIC TECHNIQUES OF COMPARISON BASED ON FUZZY SETS. (English)
0 references
LA THÉORIE DE LA PROBABILITÉ A DES APPLICATIONS DANS DES DOMAINES SCIENTIFIQUES TRÈS DIVERS, Y COMPRIS L’ÉCONOMIE ET L’INGÉNIERIE, DANS LESQUELS DE NOMBREUSES VARIABLES D’INTÉRÊT SONT DE NATURE STOCASTIC. NOTRE PROPOSITION REPOSE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES PROBABILISTES (NOTAMMENT CEUX BASÉS SUR LA THÉORIE DES ORDINATIONS STOCASTICAL) ET SUR L’UTILISATION DE TECHNIQUES STATISTIQUES POUR DÉCRIRE ET RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LIÉS À LA MESURE, À LA COMPARAISON ET AU CONTRÔLE DE CES VARIABLES DANS LES DOMAINES DE LA FINANCE, DE L’ASSURANCE ET DE LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES. _x000D_ _x000D_ un de la VARIABLE PLUS pertinentes OBJECTIVE DE NOS ÉTUDES EST LE RISQUE (DANS VOS diverses MANIFESTATIONS) ÊTRE LA VARIABILITÉ ET LA DEPENDANCE ENTRE LES CHARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DE VOTRE ÉTUDE. DANS CE CONTEXTE, NOTRE PROJET POURSUIT DEUX OBJECTIFS: D’UNE PART, CONFORMÉMENT À NOS PROJETS PRÉCÉDENTS, DÉVELOPPER DES MODÈLES PLUS EFFICACES QUE LES MODÈLES ACTUELS POUR ÉVALUER, COMPARER ET GÉRER LES RISQUES DANS DIFFÉRENTS SCÉNARIOS DE DÉPENDANCE. D’AUTRE PART, EN TANT QUE NOUVEAUTÉ À L’ÉGARD DE CEUX-CI, NOUS INTÉGRONS DANS NOTRE MÉTHODOLOGIE DEUX TYPES DE PROCÉDURES: Le PREMIER, fondé sur l’accent bayésien et le risque lié au choix de la distribution à priori, et le second sur la base de l’état de la variabilité et du risque devant être couverts par différentes représentations internationales (ou «FUZZY»)._x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D_ LA APPLICABILITÉ DU PROJET DANS LE CAMP ÉCONOMIQUE est JUSTIFIQUE, en bonne partie, dans la nécessité de mettre en place les institutions qui facilitent la prise de décisions face à la complexité croissante de la sécurité financière et des produits. CES PRODUITS SONT SOUMIS À DE MULTIPLES FACTEURS DE RISQUE QUI INTERAGISSENT LES UNS AVEC LES AUTRES, CE QUI JUSTIFIE L’INTÉRÊT DE MODÉLISER LES RISQUES DÉPENDANTS ET LA NÉCESSITÉ DE CONTRÔLER LEUR VARIABILITÉ. _x000D_ _x000D_ en ENGENIERIA, ET PLUS CONCRÉTEMENT DANS LE CHANGEMENT DE LA Fiabilité DU SYSTÈME, sous-tend la solidité d’un processus ou d’une équipe. Dans CE CONTEXTE, L’ANALYSE DE L’EXAMEN DE RISQUE À L’ÉTUDE DU TEMPS DE VIE DES COMPONENTS INTÉGINANT UN SYSTÈME, ÊTRE LE DEUXIÈME VARIABLE D’IMPORTANCE DANS NOS PROJET._x000D_ _x000D_ Les OUTILS FONDAMENTAUX AVEC NOS DISTRIBUTIONS DE PROJET:_x000D_ _x000D_ (A) DISTRIBUTIONS DE PROBABILITÉ, en PARTICULIER le multivariable, utilisé pour détourner du simultaneo COMPORTATION DES COMPONENTS D’UN CARTRE, D’un SYSTÈME FORMED PAR COMPONENT diverses OU, AVEC CHARACTER GÉNÉRAL, D’un VECTEUR ALEATORIAL. _x000D_ (B) La théorie des copules pour modéliser la relation de dépendance entre MISMAS._x000D_ (C) THEORY OF STOCASTICAL ORDENATIONS FOR THE VARIABILITY OF MODELS. _x000D_ (e) LE CONCEPT DE LA ROBUSTRIE DANS LE focus bayésien. _x000D_ (F) TECHNIQUES D’OPTIMIATION RELATIVES À L’INTENTION ET LES DIFFUSES._x000D_ _x000D__ RÉSULTATS GÉNÉRAUX ET PROJETS PERÉS SONT NEXTENTS:_x000D_ _x000D_ 1. Développement DES MODELS DE L’ANALISSE, DE LA COMPARATION ET DE LA GESTION DES RISQUES DÉPENDANTES, DANS les sections actuarielles et financières._x000D_ 2.- DÉVELOPPEMENT DES MODÈLES ET DES MODÈLES TECHNIQUES ET TECHNIQUES ET TECHNIQUES DE RISQUE ET DE fiabilité RISQUE ET fiabilité ANALISIS DANS LES SYSTÈMES Cohérents OU, D’une manière générale, DANS LES SYSTÈMES ENGENIERIA._x000D_ 3.- DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES TECHNIQUES STOCASIQUES DE COMPARATION À PARTIE DES REPRÉSENTATIONS EN DIFUS CONJUNITIES. (French)
4 December 2021
0 references
DIE WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE HAT ANWENDUNGEN IN SEHR UNTERSCHIEDLICHEN BEREICHEN DER WISSENSCHAFT, EINSCHLIESSLICH WIRTSCHAFT UND INGENIEURWESEN, IN DENEN ZAHLREICHE VARIABLEN VON INTERESSE SIND STOCASTIC NATUR. UNSER VORSCHLAG BERUHT AUF DER ENTWICKLUNG PROBABILISTISCHER MODELLE (INSBESONDERE DERJENIGEN, DIE AUF DER THEORIE DER STOCASTICAL-ORDINATIONEN BASIEREN) UND DER VERWENDUNG STATISTISCHER TECHNIKEN ZUR BESCHREIBUNG UND LÖSUNG VON PROBLEMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER MESSUNG, DEM VERGLEICH UND DER KONTROLLE DIESER VARIABLEN IN DEN BEREICHEN FINANZEN, VERSICHERUNG UND SYSTEMSICHERHEIT. _x000D_ _x000D_ eins DER VARIABLE MEHR relevanter ÜBER UNSER STUDIE IST DIE RISK (in Ihren verschiedenen MANIFESTATIONEN) unter Berücksichtigung der VARIABILITÄT und der DEPENDENCE BETWEEN DYSTEMTYTHY FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS in IHRER STUDY. IN DIESEM ZUSAMMENHANG VERFOLGT UNSER PROJEKT ZWEI ZIELE: AUF DER EINEN SEITE ENTWICKELN WIR IM EINKLANG MIT UNSEREN FRÜHEREN PROJEKTEN EFFEKTIVERE MODELLE ALS DIE AKTUELLEN, UM RISIKEN IN UNTERSCHIEDLICHEN ABHÄNGIGKEITSSZENARIEN ZU BEWERTEN, ZU VERGLEICHEN UND ZU STEUERN. ANDERERSEITS INTEGRIEREN WIR ALS NEUHEIT GEGENÜBER DIESEN ZWEI ARTEN VON VERFAHREN IN UNSERE METHODIK: Das FIRST, basierend auf dem Bayesischen Fokus und dem Risiko bei der Wahl der Verteilung auf priori, und der zweite basierend auf dem Status der Variabilität und des Risikos, das durch verschiedene internationale Vertretungen abgedeckt werden muss (oder „FUZZY“)._x000D_x000D_x000D__x000D_x000D_x000D_x000D_x000D_x000D_x000 die APPLICABILITÄT DER PROJEKT IN DER WIRTSCHAFTSCAMPO ist zu einem großen Teil in der Notwendigkeit, die Institutionen zu etablieren, die die Entscheidungsfindung angesichts der zunehmenden Komplexität der Finanzsicherheit und der Finanzprodukte erleichtern. DIESE PRODUKTE UNTERLIEGEN MEHREREN RISIKOFAKTOREN, DIE MITEINANDER INTERAGIEREN, WAS DAS INTERESSE AN DER MODELLIERUNG ABHÄNGIGER RISIKEN UND DIE NOTWENDIGKEIT, IHRE VARIABILITÄT ZU KONTROLLIEREN, RECHTFERTIGT. _x000D_ _x000D_ in ENGENIERIA, UND MEHR CONCRECTLY IN DER FESTITÄTUNG DES SYSTEMS, unter der Standhaftigkeit eines Prozesses oder eines Teams. In diesem CONTEXT, DIE ANALYSIS DES RISKREVIEW an die STUDY DES LEBITÄTSZEITS DER AUFTRAGNEHMEN DER UNTERNEHMEN IN UNSER PROJECT._x000D_ _x000D_ die FUNDAMENTAL TOOLS MIT UNSER STUDY SON:_x000D_ _x000D_ (A) PROBABILITY DISTRIBUTION, in PARTICULARY das Multivariat, das verwendet wird, um von der simultaneo COMPORTATION DER KOMMONENTE VON ARBEITEN DER KARTER, DES SYSTEMS FORMED BY COMPONENT diversen ODER, MIT GENERAL CHARACTER, OF A ALEATORIAL VECTOR abzubauen. _x000D_ (B) Die Theorie der Copulas zur Modellierung des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen MISMAS._x000D_ (C) THE THEORY OF STOCASTICAL ORDENATIONS FÜR DIE VARIABILITÄT VON MODELS._x000D_ (D) stadistisch, LASIC und Bayesian inference technicals, TO GET THE MODEL TO REAL SITUATIONS. _x000D_ (e) Die ROBUSTRY CONCEPT im Bayesischen Fokus. _x000D_ (F) OPTIMIATIONS TECHNICATIONEN RELATIVE INHALTEN UND VERFAHREN._x000D_ _x000D_ _x000D_ GENERAL RESULTE UND VEREINIGTE PROJEKTE AUF ÜBER DEN ANLAGE:_x000D_ _x000D_ _x000D_ 1. Entwicklung VON ANALISIS, COMPARATION UND TECHNISCHEN ENTWICKLUNG DER versicherungsmathematischen und finanziellen Abschnitte._x000D_ 2.- Entwicklung von MODEL UND TECHNISCHEN MODEL UND TECHNISCHEN MITTELN UND TECHNISCHEN RISK UND Fiabilität ANALISIS IN kohärenten SYSTEMEN ODER allgemeiner gesagt, IN ENGENIERIA SYSTEMS._x000D_ 3.- ENTWICKLUNG DER STOCASTISCHE TECHNISCHEN TECHNISCHEN GEMEINSCHAFTEN ZUR VERPARTUNG DER VERÖFFENTLICHUNGEN IN DIFUS-KONJUNITÄTEN. (German)
9 December 2021
0 references
DE WAARSCHIJNLIJKHEIDSTHEORIE HEEFT TOEPASSINGEN OP ZEER UITEENLOPENDE GEBIEDEN VAN DE WETENSCHAP, WAARONDER DE ECONOMIE EN TECHNIEK, WAARIN TAL VAN INTERESSANTE VARIABELEN VAN STOCASTISCHE AARD ZIJN. ONS VOORSTEL IS GEBASEERD OP DE ONTWIKKELING VAN PROBABILISTISCHE MODELLEN (VOORAL DIE GEBASEERD OP DE THEORIE VAN STOCASTISCHE WIJDINGEN) EN HET GEBRUIK VAN STATISTISCHE TECHNIEKEN OM PROBLEMEN IN VERBAND MET HET METEN, VERGELIJKEN EN BEHEERSEN VAN DEZE VARIABELEN OP HET GEBIED VAN FINANCIËN, VERZEKERINGEN EN SYSTEEMBETROUWBAARHEID TE BESCHRIJVEN EN OP TE LOSSEN. _x000D_ _x000D_ een VAN DE VARIABLE MEER relevante aspecten OBJECTIVE VAN ONZE STUDY IS DE RISK (In uw diversen MANIFESTATIONS) WIJZEN DE VARIABILITEIT EN DEPENDENCE BETWEEN DYSTEMTYTHY FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS IN UW STUDY. IN DIT VERBAND STREEFT ONS PROJECT TWEE DOELSTELLINGEN NA: ENERZIJDS ONTWIKKELEN WE, IN OVEREENSTEMMING MET ONZE EERDERE PROJECTEN, EFFECTIEVERE MODELLEN DAN DE HUIDIGE OM RISICO’S TE EVALUEREN, TE VERGELIJKEN EN TE BEHEREN IN VERSCHILLENDE AFHANKELIJKHEIDSSCENARIO’S. AAN DE ANDERE KANT, ALS EEN NIEUWIGHEID MET BETREKKING TOT DIE, INTEGREREN WE IN ONZE METHODOLOGIE TWEE SOORTEN PROCEDURES: De eerste, op basis van de Bayesiaanse focus en het risico op de keuze van de verdeling tot op voorhand, en de tweede op basis van de status van variabiliteit en risico die door verschillende internationale vertegenwoordigingen (of „FUZZY”) moeten worden gedekt._x000D_ _x000D__x000D__x000D__x000D_x000D__x000D__x000D_ DE APPLICABILITY OF THE PROJECT IN THE ECONOMIC CAMPO is JUSTIFIC, een groot deel van de noodzaak om instellingen op te richten die het nemen van beslissingen vergemakkelijken in het licht van de toenemende complexiteit van financiële zekerheid en producten. DEZE PRODUCTEN ZIJN ONDERHEVIG AAN MEERDERE RISICOFACTOREN DIE MET ELKAAR IN WISSELWERKING STAAN, WAT HET BELANG BIJ HET MODELLEREN VAN AFHANKELIJKE RISICO’S RECHTVAARDIGT EN DE NOODZAAK OM DE VARIABILITEIT ERVAN TE BEHEERSEN. _x000D_ _x000D_ in ENGENIERIA, EN MEER CONCRECTLY IN DE VERANDERING VAN DE fiabiliteit van het SYSTEEM, ligt ten grondslag aan de standvastigheid van een proces of een team. In DIT CONTEXT, DE ANALYSIS VAN DE RISICHT OP DE STUDIE VAN HET LEVEN TIJD VAN DE COMPONENTEN IN HET SYSTEEM IN HET SYSTEEM VAN DE SECOND VARIABLE IN ONZE PROJECT._x000D_ _x000D_ DE FUNDAMENTAL TOOLS MET ONZE STUDY SON:_x000D_ _x000D_ (A) PROBABILITEIT DISTRIBUTIES, in PARTICULARY de multivariate, gebruikt om afbreuk te doen aan de simultaneo COMPORTATIE VAN COMPONENTEN VAN A CARTER, van een SYSTEM FORMED door COMPONENT diversen OF, MET ALGEMENE CHARACTER, van een ALEATORIËLE VECTOR. _x000D_ (B) De theorie van copula’s om de relatie van afhankelijkheid tussen MISMAS te modelleren._x000D_ (C) THE THEORY OF STOCASTICAL ORDENATIONS FOR Compating THE VARIABILITY OF MODELS._x000D_ (D) stadistical, CLASIC en Bayesian inference technicals, TO GET THE MODEL TO REAL SITUATIONS. _x000D_ (e) DE ROBUSTRY CONCEPT IN DE Bayesian Focus. _x000D_ (F) OPTIMIATIETECHNICATIES VOOR DE INFORMATIE EN DIFFUSES._x000D_ _x000D_ ALGEMENE RESULTATEN EN SPERED PROJECT BENEFITS ZIJN NEXTENEN:_x000D_ _x000D__x000D_ 1. Ontwikkeling VAN MODEELEN VAN ANALISIS, COMPARATION EN MANAGEMENT VAN DEPENDENTE RISKS, in de actuariële en financiële afdelingen._x000D_ 2.- ONTWIKKELING VAN MODEL EN TECHNICAL MODEL EN de technische aspecten van FALL en fiability RISK EN fiability ANALISIS IN Coherent SYSTEMS OF meer in het algemeen, IN ENGENIERIA SYSTEMS._x000D_ 3.- ONTWIKKELING VAN STOCASTISCHE TECHNISCHE technische gegevens van de COMPARATIE VAN DEEL VAN VERTEGENWOORDIGINGEN IN DIFUS CONJUNITIES. (Dutch)
17 December 2021
0 references
Puerto Real
0 references
Identifiers
MTM2017-89577-P
0 references